Senior Risikomanager Markt- und Gegenparteikreditrisiken (m/w/d)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Publication date:
27 May 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Bern oder Zürich
- Salary estimate from jobup.ch:Log in, to see estimate from jobup.ch
Job summary
This role focuses on evaluating risk models in banking. It's an opportunity to work in a dynamic environment with great benefits.
Tasks
- Assess quantitative models for market and counterparty credit risks.
- Monitor performance and conduct onsite checks of approved models.
- Engage in ongoing dialogue with supervised institutions and auditors.
Skills
- Master's degree in Mathematics, Statistics, or related fields required.
- Strong analytical skills to evaluate banking products critically.
- Fluent in German or French and good English skills essential.
Is this helpful?
Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der von beaufsichtigten Bankinstituten über interne Modelle oder Standardansätze berechneten Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Markt und/oder Gegenparteikreditrisiken.
Hauptaufgaben
- Beurteilung von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
- Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
- Beurteilung der Angemessenheit der aus Standardansätzen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken resultierenden Mindesteigenmittelanforderungen und der Notwendigkeit für zusätzliche Massnahmen
- Selbständige fachliche Arbeit in den Themengebieten Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken
- Laufender Dialog mit Beaufsichtigten, Sitzungsleitungen und Vertretung von Fachentscheiden
- Laufender Dialog mit Prüfgesellschaften und Auswertung der Prüfberichterstattung über Beaufsichtigte
Profil
- Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik, Volkswirtschaft und Kenntnisse in Finanzmathematik
- Mehrjährige Erfahrung in einem relevanten Bereich des Bankgeschäfts (quantitative Modellierung von Markt-, Gegenparteikredit- oder CVA-Risiken, VaR-Modelle, EPE-Modelle, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
- Hervorragend ausgebildete analytische Fähigkeiten, durch die Sie in der Lage sind, die verschiedenen Bankprodukte und die Modellierung der damit verbundenen Risiken kritisch zu beurteilen
- Erfahrung mit selbständigem Arbeiten in komplexen und zeitkritischen Situationen
- Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
- Erfahrung in einem quantitativen Team zu arbeiten und zum internen Wissensaustausch beizutragen
- Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)
Perspektiven
Simon Mäder gibt gerne Auskunft.
Die FINMA beaufsichtigt den Schweizer Finanzmarkt. Sie schützt die Interessen der Anlegerinnen und Anleger, Gläubiger und Versicherten und trägt mit ihrer Aufsicht zur Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmarktakteure bei. Dafür engagieren sich täglich über 700 kompetente und motivierte Mitarbeitende.
Wir bieten Ihnen im Geschäftsbereich Integrierte Risikoexpertise eine Tätigkeit als
