Analyste Quantitatif en Risque de Modèle 100% (f/h/d)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

VOS TÂCHES

• Effectuer la validation indépendante des modèles de tarification et d'évaluation utilisés pour les taux croisés, le crédit, le FX, les dérivés, les titres à revenu fixe et les produits structurés

• Participer au processus d'approbation des nouveaux produits, en servant de gardien du risque de modèle, en veillant à ce que les modèles de tarification soient robustes, bien compris et soumis à des contrôles et une supervision appropriés, avec une évaluation approfondie de leur solidité conceptuelle, de la qualité de leur mise en œuvre et de leur conformité aux normes internes de gouvernance avant le lancement du produit

• Soutenir les calculs des Ajustements de Valorisation Additionnels (AVA) résultant du Risque de Modèle en exécutant la surveillance des performances des modèles et les revues périodiques

• Collaborer avec les Quants du Front Office, le Risque de Marché, le Contrôle des Produits, la Finance pour garantir que les méthodologies d'évaluation restent robustes, transparentes et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires

VOTRE PROFIL

• Diplôme avancé (Master ou Doctorat) en Finance Quantitative, Ingénierie Financière, Mathématiques, Physique, Informatique ou discipline quantitative apparentée

• Solide connaissance des produits financiers et des modèles de tarification à travers plusieurs classes d'actifs.

• Bonne maîtrise de la programmation, de préférence Python et Java

• Expérience préalable en validation de modèles, recherche quantitative ou développement quantitatif Front Office avec une compréhension approfondie de la gestion du risque de modèle

• La connaissance des Ajustements de Valorisation Additionnels (AVA) et des cadres de valorisation prudente est un plus

• Forte aptitude à la pensée analytique et à la résolution de problèmes, avec la capacité d'identifier les risques matériels liés aux modèles et l'incertitude d'évaluation, et de formuler des conclusions de validation bien étayées

• Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes, capable de travailler efficacement avec les Quants du Front Office, le Trading, le Risque de Marché, le Contrôle des Produits, la Finance tout en traduisant des concepts quantitatifs complexes en recommandations claires et exploitables

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités d'emploi intéressantes sont disponibles sur notre site Carrière .

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