Ingénieur Quantitatif – Analyse des Risques

À propos de cette offre

swissQuant Group fournit des services quantitatifs, du conseil et des produits pour des clients financiers et industriels, incluant un certain nombre d'entreprises mondiales du Fortune 500. Notre avantage commercial provient de la traduction efficace de la Technologie Intelligente en une valeur client mesurable et concrète. swissQuant Group est une société privée créée en 2005 en tant que spin-off de l'ETH Zürich.

Votre Rôle

Vous rejoindrez une équipe interfonctionnelle d'ingénieurs quantitatifs et de développeurs quantitatifs construisant et exploitant un système de risque de portefeuille de pointe basé sur le cloud, utilisé par des institutions financières de premier plan. 

L'équipe couvre l'ensemble du cycle de développement et de production — développement, implémentation, test et surveillance des modèles de risque — avec une forte interchangeabilité des rôles entre les membres. Dans un environnement très innovant et collaboratif, vous aiderez à créer la prochaine génération de modèles financiers de risque et à les concrétiser sous forme de composants logiciels et de services. 

Notre moteur de risque multi-classes d'actifs couvre un large éventail de facteurs de risque, types d'instruments et d'analyses de risque de portefeuille. Les efforts en cours se concentrent sur l'expansion de la couverture, l'amélioration de la précision et des performances, ainsi que sur l'intégration de capacités assistées par IA et agentiques dans nos produits et notre propre flux de travail d'ingénierie. 

Vous aurez également l'opportunité de collaborer avec notre équipe Capital Market Technologies et d'acquérir une expérience sur des projets quantitatifs orientés client, notamment des modèles de risque pour les contreparties centrales (CCP), incluant les méthodologies de marge, les tests de résistance, les backtests et la validation des modèles.

Vous Allez 

• Concevoir, construire et livrer des modèles et du code robustes et de qualité production au sein d'une bibliothèque unifiée 
• Implémenter, tester et surveiller les analyses de risque tout au long du cycle complet de développement et de production 
• Contribuer à l'expansion de la couverture des instruments, facteurs de risque et analyses du moteur de risque
• Améliorer l'utilisabilité de nos outils d'analyse de risque de portefeuille, de performance et de construction de portefeuille 
• Faire passer une idée quantitative du proof-of-concept à la livraison client 
• Utiliser des assistants de codage IA modernes et des outils agentiques pour accélérer le développement, les tests et la documentation, tout en garantissant la justesse et la qualité du résultat 
• Contribuer à des projets de marchés de capitaux orientés client, incluant le développement, la validation et la revue de modèles conformément aux normes réglementaires (ex. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Bâle/FRTB, Solvabilité II)
• Fournir une documentation de haute qualité, des rapports de validation et des présentations aux clients et parties prenantes senior
  
• Communiquer et expliquer les résultats des modèles et les hypothèses de modélisation à des parties prenantes avec divers niveaux de connaissance du domaine

Vous Apportez

• Diplôme universitaire supérieur dans une discipline quantitative telle que Finance Quantitative, Mathématiques, Physique, Informatique ou Ingénierie (un doctorat est un plus) 
• Expérience solide en développement, test et documentation de modèles quantitatifs 
• Bonne compréhension des principaux marchés financiers et produits. La connaissance des modèles factoriels, de l'allocation d'actifs et des modèles d'évaluation des dérivés est un atout majeur 
• Une expérience pratique en gestion de portefeuille ou gestion des risques est bénéfique
• Bonne compréhension des techniques de modélisation statistique et économétrique, par exemple analyse de séries temporelles, modèles de régression et apprentissage automatique 
• Au moins 3 ans d'expérience en codage Python ; d'autres langages sont un plus 
• Connaissance des bases de données (SQL et/ou NoSQL) requise. Une exposition aux technologies CI/CD (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) est bénéfique 
• Expérience pratique avec des outils de codage IA (ex. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) et une approche réfléchie et critique pour les intégrer dans un flux de travail d'ingénierie professionnel 
• Familiarité avec le développement d'applications agentiques — agents basés sur LLM, appels d'outils/fonctions, génération augmentée par récupération (RAG) et le protocole Model Context (MCP) — est un atout fort
• Excellentes compétences en communication et présentation ; à l'aise pour interagir avec des clients et parties prenantes senior
• Capacité à respecter des délais serrés dans un contexte de projet client
  
• Expérience pratique avec les modèles de risque CCP, méthodologies de marge initiale (ex. SPAN, VaR/ES), fonds de défaut et cadres de tests de résistance est un plus
• Un désir d'apprentissage continu et un excellent esprit d'équipe sont essentiels 
  
  

swissQuant Group est une entreprise dynamique et en pleine croissance. Nous offrons des possibilités d'évolution et un haut niveau de responsabilité personnelle dans un environnement stimulant. En tant que candidat retenu, vous rejoindrez une équipe projet et participerez activement à cibler les clients et à aligner notre offre produit avec les besoins réels des clients et les tendances futures de l'industrie.

Intéressé ? Veuillez télécharger votre lettre de motivation, CV et lettres de référence au format PDF (merci de compresser en un seul fichier).

Seules les candidatures directes seront prises en compte.

swissQuant est un employeur garantissant l'égalité des chances et nous nous engageons à fournir un lieu de travail exempt de discrimination. 
 

Les décisions relatives à l'embauche sont prises équitablement, et nous offrons des chances égales d'emploi à tous les candidats et employés qualifiés. Toutes les candidatures seront examinées sans considération de race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, origine nationale ou handicap.