Senior Risikomanager Markt- und Gegenparteikreditrisiken (m/w/d)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Date de publication :
27 mai 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Bern oder Zürich
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Résumé de l'emploi
Rejoignez FINMA, l'autorité de régulation financière suisse, pour une mission cruciale. Vous travaillerez dans un environnement dynamique et stimulant.
Tâches
- Évaluer les modèles quantitatifs pour les exigences de capital des risques de marché.
- Surveiller et contrôler les performances des modèles approuvés sur site.
- Dialoguer avec les institutions surveillées et les sociétés de contrôle.
Compétences
- Master en mathématiques, statistiques ou économie, avec expérience bancaire.
- Excellentes compétences analytiques pour évaluer les risques bancaires.
- Bilinguisme en allemand/français et bonnes compétences en anglais.
Est-ce utile ?
Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der von beaufsichtigten Bankinstituten über interne Modelle oder Standardansätze berechneten Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Markt und/oder Gegenparteikreditrisiken.
Hauptaufgaben
- Beurteilung von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
- Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
- Beurteilung der Angemessenheit der aus Standardansätzen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken resultierenden Mindesteigenmittelanforderungen und der Notwendigkeit für zusätzliche Massnahmen
- Selbständige fachliche Arbeit in den Themengebieten Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken
- Laufender Dialog mit Beaufsichtigten, Sitzungsleitungen und Vertretung von Fachentscheiden
- Laufender Dialog mit Prüfgesellschaften und Auswertung der Prüfberichterstattung über Beaufsichtigte
Profil
- Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik, Volkswirtschaft und Kenntnisse in Finanzmathematik
- Mehrjährige Erfahrung in einem relevanten Bereich des Bankgeschäfts (quantitative Modellierung von Markt-, Gegenparteikredit- oder CVA-Risiken, VaR-Modelle, EPE-Modelle, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
- Hervorragend ausgebildete analytische Fähigkeiten, durch die Sie in der Lage sind, die verschiedenen Bankprodukte und die Modellierung der damit verbundenen Risiken kritisch zu beurteilen
- Erfahrung mit selbständigem Arbeiten in komplexen und zeitkritischen Situationen
- Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
- Erfahrung in einem quantitativen Team zu arbeiten und zum internen Wissensaustausch beizutragen
- Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)
Perspektiven
Simon Mäder gibt gerne Auskunft.
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